海通证券房地产行业相对走势预测结果

海通证券：房地产行业相对走势预测结果

海通证券：房地产行业相对走势预测结果 更新时间：2010-5-6 23:59:42 　　为了更好提供量化行业配置支持，我们采用支持向量机方法进一步研究行业相对于大盘的强弱走势。该模型共引入宏观、行业、价格和估值以及技术指标四个层面的10 个解释因子来对下一期地产的相对强弱走势作出判断。两个宏观经济因子是：广义和狭义的货币供应量M2 和M1；两个房地产行业基本面的因子是国房景气指数和房地产销售/竣工面积的同比增长；三个价格和估值指标分别是：地产指数与海通综指的收益差、PE 差和PB 差；三个技术层面的指标分别是房地产指数与海通综指的30 日股价动量因子以及海通综指的MACD 指标。　　从以往的检验结果来看，对房地产行业的相对强弱走势有较好的预测精度，在过去40 期样本外的预测中，28 期准确，12 期出现偏差，准确率达到了70%。根据最新数据，我们认为2010 年5 月份房地产指数将继续走弱于大盘。我们将持续发布月度房地产行业指数的相对强弱走势判断结果，为量化行业配置提供更为直接的支撑。

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