商业银行资本充足商业银行资本充足率

Rose 发布时间:2024-09-12 0浏览

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为什么要研究商业银行的资本充足率与银行稳健经营关系监管资本充足率的重要性我国商业银行如何提高资本充足率银行资本充足率为什么要研究商业银行的资本充足率与银行稳健经营关系资本充足率是衡量商业银行经营安全性和稳健性的重要指标,资本充足率监管正逐渐发展成为银行监管的核心。

借鉴Jacques和Nigro的研究方法,对我国14家上市银行的资本充足率水平进行实证分析,结果表明:商业银行的资本充足率呈现先增加后减少的趋势,现阶段对资本充足率的监管尚不能有效实现银行资本充足率水平的提高和不良贷款率的下降。

次贷危机的引爆充分暴露了杠杆比率过高的金融机构的经营风险,对资本充足监管有效性的分析也显得更加重要。

目前,我国银行资本充足水平达标并不是来自外部资本市场和银行绩效的提升,而是监管上级的压力。

在对我国14家上市银行2005—2009年的混合数据回归分析后发现,和国际著名的银行不同,我国上市银行资本充足监管有效性并不明显。

目前,要提高资本充足监管的有效性则是亟待解决的问题。

监管资本充足率的重要性所谓资本充足率，是指资本总额与加权风险资产总额的比例，资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该行能以自有资本承担损失的程度。巴塞尔协议规定，商业银行资本应达到风险资产总额的8%。

资本充足率协议对银行的两类业务具有重要意义：

一是它考虑到了银行资产负债表上的各类不同程度的信贷风险;

二是考虑到可构成银行大规模风险暴露的表外业务。

我国商业银行如何提高资本充足率《巴塞尔协议》明确规定，商业银行的资本充足率应使用资本对风险加权总资产之比来衡量，该比率不应低8％。

《巴塞尔协议》中允许商业银行发行一定比例的长期附属资本债券，可作为附属性资本。中国国有商业银行尚未使用这一工具（2003年后次级债已成为中国的商业银行补充资本金的重要手段）。使用这种工具无疑是提高资本充足率可供选择的一项措施，但不可能单靠这一工具弥补资本缺口。

如果资本不足，首先应由原有的股东考虑向其注资。

另一种选择，是停止商业银行资产过速膨胀的局面，甚至让商业银行主动收缩战线，缩减资产，从而让资本充足率的分母减下来以便达到8％的标准。

再有一种选择，是走向资本市场募集一部分股本，从而出现所有权的多元化。

银行资本充足率现如今银行资本充足率10.5%为正常。

银行最低资本充足率从1988年的8%提高到10.5%。

资本充足率不宜太低，所以10.5%的底线要坚守。但也并非越高越好。原因在于，首先，过高同过低一样，同样会导致道德风险和激励扭曲。过高的资本充足率意味着过高的资金成本，在市场竞争的压力下，管理层必然要竭力跑赢大市，提供令各方都满意的股本回报表现。在杠杆率受限的情况下，要提高回报水平，就只能承担高风险的业务，于是风险赌博和监管规避等现象很容易发生。

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