商业银行市场风险指引商业银行市场风险指引包括

大家好，今天小编来为大家解答商业银行市场风险指引这个问题，商业银行市场风险指引包括很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

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如何进行银行业风险管理？银行经营性风险指标有哪些公司的风险点主要分为哪两类什么是商业银行合规风险管理的前提和基础如何进行银行业风险管理？一、风险管理内部机制构建

风险管理贯穿于银行业务经营每个部门，需要运用标准化管理方法形成合规管理要求，为建立内部风险控制体系提供统一的管理体系及评价制度。风险管理应该合理体现银行的整体经营规模、业务发展特点、资产配置状况及内部风控环境等因素，并随着外部监管政策变化、总行经营重点业务调整、分行管理流程转型等不断提升完善。

（二）风险管理文化氛围塑造

加强风险管理需注重软环境建设，形成银行内部“全行重视、全员参与”的企业风险管理文化。只有建立合规风控管理文化，才能解决风险管理的滞后性问题，将风险管理从事后处理转变成事前防控。先进的风险管理制度为风险管理提供了有效的制度保障，但更重要的是形成激发员工责任意识及感知风险的文化氛围。一旦形成企业风险价值观及道德规范，银行的每一位员工都将发挥风险管理的能动性，通过承担职责去获取个人收益的提高及自我价值的实现。

（三）风险管理团队发展指引

在传统的经营模式中，时常存在业务发展与风险管控的权衡问题，主要原因在于做业务的和管风险的始终着力于自身岗位职能，未能形成全局观。业务发展与合规风险管理本质上应该是相辅相成的，风险管理是促进业务良性发展及树立品牌信誉的保障，也是创造稳定性收益的必要前提。只有将“合规创造盈利”的理念纳入到团队发展的思维导向中，才能在有效遏制合规风险的同时为企业创造最大价值。

银行经营性风险指标有哪些(一)风险水平

风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。

1.流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。

1.1流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。

1.2核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。

1.3流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。

2.信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。

2.1不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标;不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。

2.2单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标;单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。

2.3全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。

3.市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。

3.1累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。具备条件的商业银行可同时采用其他方法(比如在险价值法和基本点现值法)计量外汇风险。

3.2利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。

4.操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。

(二)风险迁徙

风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

1.正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。该项指标为一级指标，包括正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率两个二级指标。正常类贷款迁徙率为正常类贷款中变为后四类贷款的金额与正常类贷款之比，关注类贷款迁徙率为关注类贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比。

2.不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比，可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比。

(三)风险抵补

风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。

1.盈利能力指标包括成本收入比、资产利润率和资本利润率。成本收入比为营业费用加折旧与营业收入之比，不应高于45%;资产利润率为税后净利润与平均资产总额之比，不应低于0.6%;资本利润率为税后净利润与平均净资产之比，不应低于11%。

2.准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率。资产损失准备充足率为一级指标，为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%;贷款损失准备充足率为贷款实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%，属二级指标。

3.资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率，核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于4%;资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比，不应低于8%。

核心指标的设置实质

核心指标的设置实质是将风险量化的方法，同时通过持续监测，衡量哪些做法是可行的，而哪些是不可行的，从而逐渐减少风险，将风险降至最低。风险量化的第一阶段主要是计量和跟踪，必须要知道如何对数据进行量化，这是一项极具挑战的工作。大多数欧洲和美国的银行，目前都在经历这样一个阶段。这些信息要以一种系统的方式收集，而且必须量化。第二阶段是评估的阶段。当银行量化有关信息之后，要对它进行衡量，因此在第二阶段需要很多相关技术的开发。银行可以建立来自于内部和外部的风险损失事件数据库，并从数据中拟合风险损失的分布，通过设置一个置信区间，比如95%，银行就可以计算出风险损失，也就可以为其分配资本了。为风险分配资本的最大好处就在于，当银行遭受某种灾难性损失的时候不至于瘫痪，甚至于倒闭。而到了第三阶段，就是向各个管理层提供数据，以让他们采取适当的补救措施，解决所面临的问题。

公司的风险点主要分为哪两类什么是企业风险?国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》对企业风险的定义是：“未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。”

企业面对的主要风险分为两大类：外部风险和内部风险。

外部风险主要包括政治风险、法律风险、社会文化风险、技术风险、自然环境风险、市场风险、产业风险等。

内部风险主要包括：战略风险、操作风险、运营风险、财务风险等

什么是商业银行合规风险管理的前提和基础本指引所称合规，是指使商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。本指引所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

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